फैलाव - व्यापार विकल्प

फैलाव ट्रेडिंग। इंडेक्स ऑप्शन्स की अविष्कारित अस्थिरता और उसके बाद के अस्थिरता में अस्थिरता एक ज्ञात तथ्य है ट्रेडों को नियमित रूप से डेल्टा हेजिंग के साथ विकल्प बेचकर इस अंतर का फायदा उठाना है हालांकि इस जोखिम प्रीमियम का फायदा उठाने के लिए अधिक आकर्षक तरीका है - फैलाव व्यापार फैलाव व्यापार ज्ञात तथ्य का उपयोग करता है कि निहित और अस्थिरता में अस्थिरता के बीच का अंतर व्यक्तिगत स्टॉक ऑप्शन के मुकाबले इंडेक्स ऑप्शंस के बीच अधिक है इसलिए निवेशक ऑप्शन पर ऑप्शंस बेच सकता है और व्यक्तिगत स्टॉक विकल्प खरीद सकता है फैलाव ट्रेडिंग एक प्रकार का सहसंबंध व्यापार होता है क्योंकि ट्रेड्स आमतौर पर एक समय में लाभदायक होते हैं व्यक्तिगत स्टॉक तीव्रता से संबद्ध नहीं हैं और तनाव की अवधि के दौरान धन की हानि होती है, जब सहसंबंध बढ़ जाता है, फर्मों के विकल्पों को खरीदते हुए मूलभूत व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, जिनके बारे में उच्च विश्वास असहमति वाले उच्च विश्लेषक असहमति हैं। इंडेक्स और एकल-नाम विकल्पों की अस्थिरता को देखते हुए रिसर्च से पता चलता है कि विकल्प के अतिरिक्त रिटर्न में असहमति जोखिम के लिए अलग-अलग जोखिम दर्शाता है निवेशक जो फर्मों के विकल्प खरीदते हैं, जो विश्वासों में विविधता के प्रति अधिक प्रवण होते हैं, वे इस जोखिम को धारण करने के लिए संतुलन में मुआवजा देते हैं। व्यक्तिगत और इंडेक्स ऑप्शंस का मूल्य असहमति जोखिम के लिए मुआवजे का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए, विकल्पों के क्रॉस-सेक्शन में, अस्थिरता जोखिम प्रीमियम इस विशेष फर्म के विश्वास विविधता के आकार और व्यापार चक्र के सूचक पर निर्भर करता है जोखिम-तटस्थ तिरछा, अस्थिरता जोखिम असहमति के आकार और फर्म के शेयर के आधार पर इंडेक्स ऑप्शंस का प्रीमियम बड़ा या छोटा हो सकता है। सरल व्यापार रणनीति। निवेश ब्रह्मांड एस से स्टॉक होते हैं अर्थात् लघु अवधि वाले रिवर्स फैलाव व्यापार कॉल विकल्प और क्रॉस-सेक्शनल अस्थिरता सीएसवी स्वैप का परीक्षण भी किया जाता है सीएसवी स्वैप खराब प्रदर्शन जबकि कॉल विकल्प अनुभवी वार्षिक रिटर्न अच्छी तरह से बाजार से ऊपर। डेंग अस्थिरता फैलाव ट्रेडिंग सार यह कागजात विकल्प बाजार रणनीति के रूप में जाना जाता है, जिसे फैलाने की रणनीति के रूप में जाना जाता है, जो स्पष्ट जोखिम प्रीमियम की जांच के लिए विकल्प बाजार में सहसंबंध जोखिम उठाना पड़ता है। पिछला अध्ययन ने फैलाने वाले व्यापार को लाभ के लिए सहसंबंध जोखिम प्रीमियम में एम्बेडेड सूचकांक विकल्प प्राकृतिक वैकल्पिक परिकल्पना का तर्क है कि विकल्प बाजार अक्षमता से लाभप्रदता परिणाम 1 999 और 2000 के अंत में विकल्पों के बाजार में संस्थागत परिवर्तन इन अवधारणाओं के बीच अंतर करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोग प्रदान करते हैं यह बाजार की अक्षमता की अवधारणाओं और जोखिम-आधारित परिकल्पना के खिलाफ साक्ष्य प्रदान करता है। क्योंकि एक मूल बाज़ार जोखिम प्रीमियम को बाजार ढांचे के परिवर्तन के रूप में नहीं बदला जाना चाहिए। बाजारों से जुड़ा हुआ है। फैलाव क्या होता है। विचलन एक सांख्यिकीय शब्द है जो किसी विशेष चर के लिए अपेक्षित मूल्यों की सीमा के आकार का वर्णन करता है, वित्त में फैलाव का अध्ययन करने में फैलाव का उपयोग किया जाता है इसका प्रभाव प्रतिभूति व्यापार पर निवेशक और विश्लेषक विश्वास, और किसी विशेष व्यापारिक रणनीति या निवेश पोर्टफोलियो से रिटर्न की परिवर्तनशीलता के अध्ययन में इसे अक्सर अनिश्चितता की डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इस प्रकार जोखिम, किसी विशेष सुरक्षा या निवेश पोर्टफोलियो.अंतरित विखंडन। उदाहरण के लिए, परिचित जोखिम माप, बीटा एक विशिष्ट बेंचमार्क या बाजार सूचकांक के सापेक्ष किसी सुरक्षा के रिटर्न के फैलाव को मापता है यदि फैलाव बेंचमार्क के मुकाबले अधिक है, तो उपकरण से जोखिम भरा माना जाता है बेंचमार्क यदि फैलाव कम है, तो यह बेंचमार्क से कम जोखिम भरा माना जाता है। 1 0 के बीटा उपाय इंगित करता है कि बेंचमार्क 0 के बीटा के साथ एकता में निवेश चलता रहता है, कोई संबंध नहीं, और 0 शो से कम बीटा का प्रतीक है बेंचमार्क के विपरीत आंदोलन उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेश पोर्टफोलियो में एसपी 500 को एक बेंचमार्क के रूप में 1 0 का बीटा है, तो पोर्टफोलियो और बेंचमा आरके लगभग समान है यदि एसपी 500 ऊपर 10 है, तो पोर्टफोलियो एक नकारात्मक बीटा पर है, यदि एसपी 500 ऊपर है, तो पोर्टफोलियो सटीक विपरीत दिशा में चलता है, जो इस मामले में नीचे जाएंगे। मानक विचलन। मानक विचलन फैलाव को मापने के लिए एक अन्य सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला आंकड़ा है निवेश या पोर्टफोलियो की अस्थिरता को मापने का यह एक आसान तरीका है मानक विचलन को कम, अस्थिरता कम है उदाहरण के लिए, बायोटेक स्टॉक में 20 0 का एक औसत विचलन है जो औसत 10 एक निवेशक को निवेश की कीमत 20 रुपये की दर से औसत रिटर्न से दूर ले जाने की उम्मीद करनी चाहिए सिद्धांत में, स्टॉक में नकारात्मक 10 से लेकर 30 तक के मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। स्टॉक्स में उच्चतम मानक विचलन होता है, बांड और नकद के साथ बहुत कम उपायों वाला। अन्य बीटा और मानक विचलन सामान्य मापन का उपयोग एक पोर्टफोलियो के फैलाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है लेकिन अक्सर प्रत्येक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करता है अल्फा एक आंकड़ा है जो उपाय करता है एक पोर्टफोलियो जोखिम-समायोजित रिटर्न एक सकारात्मक संख्या से पता चलता है कि पोर्टफोलियो को जोखिम के स्तर के बदले में सकारात्मक लाभ उठाना चाहिए। एक पोर्टफोलियो जो अत्यधिक जोखिम उठा रहा है और पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल रहा है अल्फा का अल्फा 0 या उससे कम अल्फा है निवेशकों के लिए एक उपकरण एक पोर्टफोलियो प्रबंधक की सफलता को मापने के लिए एक सकारात्मक अल्फा के साथ एक पोर्टफोलियो प्रबंधक बेंचमार्क. CO Derived Data LLC, पीएमबी 610, 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 19808 212 से समान या कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न दर्शाता है। -223-3552.निर्धारण कारोबार - उन्नत अस्थिरता फैलाव प्रणाली। वोल्टालिटी फैलाव व्यापार एक लोकप्रिय हेजर्ड रणनीति है जो सूचकांक और घटक स्टॉक की एक टोकरी के बीच निहित वाष्पशीलता में सापेक्ष मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह फैलाव के उच्च स्तर की तलाश में है रणनीति आम तौर पर एक सूचकांक पर कम विकल्प स्थितियां शामिल करती है, जिसके विरुद्ध सूचकांक के घटकों के सेट पर लंबे विकल्प पदों पर ले जाया जाता है यह सामान्य है इंडेक्स पर करीब 30 से 40 शेयरों पर इंडेक्स पर एक छोटी सी स्ट्रैडल या पास-एटीएम गड़बड़ी देखते हैं या अधिकतम स्ट्रैजल होते हैं, यदि अधिकतम फैलाव को महसूस किया जाता है, तो रणनीति व्यक्तिगत शेयरों के लंबे विकल्प पर पैसा कमा सकती है और सूचकांक पर लघु विकल्प की स्थिति पर बहुत कम खो देंगे, क्योंकि बाद में बहुत कम स्थानांतरित हो जाएगा रणनीति आम तौर पर बहुत कम प्रीमियम रणनीति है, बहुत कम प्रारंभिक डेल्टा और आमतौर पर एक छोटी शुद्ध लंबी वेगा। रणनीति की सफलता कौन सा घटक स्टॉक चुनने में निहित है सरलतम स्तर पर उन्हें जोखिम का कम जोखिम रखने के लिए सूचकांक के एक बड़े हिस्से के खाते चाहिए, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सस्ते अस्थिरता के साथ-साथ उम्मीदवारों को खरीद रहे हैं फैलाने की संभावना है। वितरण कारोबार स्टॉक एक्सचेंजों पर वर्तमान और ऐतिहासिक उपायों के साथ अस्थिरता फैलाव व्यापारियों को प्रदान करता है ताकि फैलाव फैलाव में संलग्न होने का सबसे अच्छा समय निर्धारित किया जा सके। ईएस टोकरी के घटकों को चुनने में मदद करने और ट्रेडर्स की चुनी गई रणनीति के आधार पर अनुक्रमित और घटक शेयरों पर विकल्प पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। उपायों में निहित सहसंबंध, समकक्ष सूचकांक, स्टॉक विशिष्ट विचरण, इंडेक्स 4 में अंशदान और सूचकांक की गणना की गणना घटकों बनाम वास्तविक सूचकांक वॉल्यूम। डिस्पेरशन ट्रेडिंग अब वेब आधारित है और कई नई सुविधाओं को जोड़ती है जैसे कि परस्परसंबंधित भारित निहित और ऐतिहासिक वाष्पशीलता और वर्तमान अस्थिरता के साथ उनकी तुलना में सूचकांक पर अतिरिक्त सांख्यिकीय उपाय। इसमें अंतर्निहित वाष्पशीलता के संबंधों का परिचय गणना। अपने पोर्टफोलियो बनाते समय फ़िल्टर परिभाषित मानदंडों को बनाने के लिए फ़िल्टर। चुना हुआ अस्थिरता और चुने हुए टोकरी के अंतर्निहित सहसंबंध जैसे पोर्टफोलियो आंकड़े। Excel. Web के लिए पोर्टफोलियो को सहेजने की क्षमता अब उस फैलाव व्यापार पूरी तरह से वेब पर उपलब्ध है, उपयोगकर्ताओं को चिंता नहीं है स्थापना, फीड्स, फ़ायरवॉल मुद्दों आदि के बारे में डेटाबेस संख्याओं का उपयोग डेटाबेस का उपयोग करके की जाती है, जोकि इक्विटी विकल्पों के लिए उद्योग मानक के लिए तेजी से बनता है। बाजार की कीमतें एक बार जब आप अपना टोकरी बनाते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य और यूनानी देख सकते हैं दिन बंद आधारित टोकरी आवंटन के काल्पनिक या वेगा-तटस्थ तरीकों का उपयोग करके बनाया जा सकता है आवेदन का उपयोग करने के लिए सुझाए गए विकल्पों के अनुबंध दिखाई देंगे। अनुकूलन और एकीकरण आवेदन का एक पूर्ण स्टैंडअलोन संस्करण पोर्टफोलियो विश्लेषण और प्रबंधन सुविधाओं के साथ भी उपलब्ध है हम यह भी कर सकते हैं एप्लिकेशन को कस्टमाइज़ करने के साथ-साथ इसे किसी भी ट्रेडिंग और जोखिम प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत करें। इंडेक्स सपोर्ट का रेंज एसएलएक्स, एसएक्स, एसपीएक्स, एसएचएच, यूथ, एक्सएलई, एएलएफ, एक्सएनएंड कनाडा TX60 यूरोप डीएएसीए, सीएसी, एसएपी, एनएसएक्स, ओएक्स, ओआईएच, ओएसएक्स, पीपीएच, आरएचटी, एसएचएच,